Conheça as habilidades de Quant Se você é um comerciante ou um investidor e gostaria de adquirir um conjunto de habilidades de negociação quantitativas, você está no lugar certo. O curso Trading With Python proporcionará as melhores ferramentas e práticas para pesquisa de negociação quantitativa, incluindo funções e scripts escritos por comerciantes quantitativos especializados. O curso dá-lhe o máximo impacto para o seu tempo investido e dinheiro. Ele centra-se na aplicação prática da programação ao comércio e não à informática teórica. O curso irá pagar por si mesmo rapidamente, economizando tempo no processamento manual de dados. Você passará mais tempo pesquisando sua estratégia e implementando negócios lucrativos. Visão geral do curso Parte 1: princípios Você aprenderá por que o Python é uma ferramenta ideal para negociação quantitativa. Começaremos pela criação de um ambiente de desenvolvimento e, em seguida, apresentaremos as bibliotecas científicas. Parte 2: Manipulação dos dados Saiba como obter dados de várias fontes gratuitas, como Yahoo Finance, CBOE e outros sites. Leia e escreva vários formatos de dados, incluindo arquivos CSV e Excel. Parte 3: estratégias de pesquisa Aprenda a calcular PL e as métricas de desempenho acompanhantes, como Sharpe e Drawdown. Desenvolva uma estratégia de negociação e otimize seu desempenho. Múltiplos exemplos de estratégias são discutidos nesta parte. Parte 4: Iniciando esta parte é centrada em torno da Interactive Brokers API. Você aprenderá como obter dados em estoque em tempo real e colocar ordens ao vivo. Muitos códigos de exemplo O material do curso consiste de cadernos que contêm texto juntamente com um código interativo como este. Você poderá aprender interagindo com o código e modificando-o para seu próprio gosto. Será um ótimo ponto de partida para escrever suas próprias estratégias. Enquanto alguns tópicos são explicados com grande detalhe para ajudá-lo a entender os conceitos subjacentes, na maioria dos casos, você nem precisa escrever seu próprio código de baixo nível, devido ao suporte de abertura existente Bibliotecas de fontes. A biblioteca TradingWithPython combina grande parte das funcionalidades discutidas neste curso como funções prontas a usar e serão usadas ao longo do curso. Pandas irá fornecer-lhe todo o poder de levantamento pesado necessário no trituração de dados. Todo o código é fornecido sob a licença BSD, permitindo seu uso em aplicações comerciais Classificação do curso Um piloto do curso foi realizado na primavera de 2013, é o que os alunos conseguiram dizer: Matej curso bem projetado e bom treinador. Definitivamente valeu o preço e meu tempo, Lave Jev, obviamente, conhecia suas coisas. A profundidade de cobertura foi perfeita. Se Jev executar algo assim novamente, eu vou ser o primeiro a se inscrever. John Phillips Seu curso realmente me fez começar a pensar em python para a análise do sistema de estoque. Sistemas e estratégias de introdução Introdução Primeiro, vamos discutir quais sistemas de negociação forex e estratégias estão disponíveis para os comerciantes de forex, então vamos discutir como avaliar esses sistemas. Scalping com indicadores técnicos Quase todos os comerciantes de forex escalpam o EURUSD usando alguma combinação de indicadores técnicos. Eles usam diferentes combinações e camadas de indicadores técnicos (Fibonacci, estocástico, RSI, etc.). Esses mesmos comerciantes perdem dinheiro e continuamente padrão para os intervalos de tempo menores. Isso tem acontecido por muitos anos e os comerciantes que usam esses indicadores queixam-se de que o comércio de moeda é arriscado. Está provado que todos esses indicadores são 100 inúteis e esses comerciantes precisam avançar rapidamente para avaliar outros tipos de sistemas. A maioria dos comerciantes de forex não pode sequer explicar o que esses indicadores fazem e por que eles usam essas camadas de indicadores em sua tela e eles acreditam que está certo fazer isso, porque isso é o que outros comerciantes fazem. Os comerciantes que fazem isso estão perdidos e nunca terão sucesso a menos que continuem. Análise fundamental A análise fundamental tem algum valor para os comerciantes de forex. Se um país ou região individual estiver aumentando as taxas de juros, é provável que essa moeda se fortaleça. Então, lógicamente, você gostaria de comprar essa moeda. Mas você não pode negociar somente com os fundamentos porque você pode ter períodos de redução e sua conta pode ser eliminada. Você ainda precisa de pontos de entrada mais exatos em cada comércio, combinado com paradas. Tendência seguinte com pontos de entrada confirmados Este tipo de sistema fx é o que usamos no Forexearlywarning e não é usado por muitos comerciantes. Analisamos 28 pares com múltiplos cronogramas de tendências com ênfase na negociação na direção dos prazos maiores. Buscamos pares que estão tendendo ou estão construindo novas tendências. Nós validamos os pontos de entrada usando o Forex Heatmapreg. Nós também escalamos lotes em negociações lucrativas e procuramos metas de preço com suporte e técnicas de resistência amplamente aceitas. Combinado com outros fatores como o calendário de notícias forex e sempre tendo um plano de negociação em mãos, é um sistema completo. Surpreendentemente, muito poucos comerciantes são seguidores de tendências ou entendem múltiplos prazos. Como avaliar um sistema ou estratégia de negociação existente É possível que um novo comerciante avalie um sistema. Mas lembre-se de que existem centenas de sites que oferecem robôs comerciais automatizados e outros sites que fazem algumas afirmações muito escandalosas sobre os lucros. É difícil encontrar um bom curso educacional sobre sistemas de negociação como este. A maioria dos sites quer muito dinheiro na frente para lhe ensinar qualquer coisa sobre o mercado de câmbio, mesmo informações básicas. Isso sendo dito aqui são algumas coisas para procurar. O site com o sistema que você está avaliando tem uma explicação completa do sistema no site Você pode fazer perguntas facilmente por e-mail, telefone ou Skype ou fazer tudo o que você obtém é um ponto de venda O site é novo ou tem a empresa Oferecendo o sistema em vários anos Os sites de câmbio vêm e vão rapidamente. Quem é o proprietário do sistema Com a maioria dos sites fx você não tem idéia de quem as pessoas estão por trás do sistema, todos os shows do site são um endereço de e-mail e outro campo de vendas. O sistema é lógico Quando você lê as informações sobre o sistema é tudo oculto ou bem explicado e fácil de entender. Use senso comum e seja um bom consumidor antes de comprar ou subscrever qualquer sistema comercial ou um curso caro, faça muitas perguntas. Lembre-se de que o Forexearlywarning possui vários cursos disponíveis que explicam o nosso sistema com bastante clareza e a informação é gratuita. Quando você encontrar um sistema que você gosta, então comece a demonstração do sistema para avaliar isso. Você deve desenvolver seu próprio sistema ou estratégia Desenvolver sua própria estratégia de negociação foi tentada por milhares de comerciantes, resultando em muitos milhares de sistemas agora disponíveis junto com milhares de falhas. Desenvolver um sistema de comércio fx que realmente funciona pode levar anos e, se você se revelar errado, você está de volta ao quadrado. A razão pela qual esses milhares de sistemas não funcionam é que todos eles são fundamentalmente defeituosos com base em indicadores técnicos e o infinito número possível de combinações desses indicadores. Sistemas que não funcionam e sistemas que funcionam Atualmente, existem muitos sistemas de negociação e estratégias disponíveis para escolher. A questão não é o número de sistemas disponíveis, a questão é a dos milhares de sistemas que estão disponíveis, não fazem nenhum sentido à primeira vista. Encontrar um sistema que é simples, que pode ser entendido por qualquer um, é facilmente explicado, bem como poderoso é raro para inexistente. Aqui está uma estratégia simples: se o EUR for forte em todos os pares e o USD for fraco em todos os pares, o mercado forex está dizendo que você compre o EURUSD. Isso é muito simples e funciona. Esta é uma das coisas que fazemos no Forexearlywarning. Os comerciantes dizem que querem que as coisas sejam simples, mas rotineiramente tornam as negociações incrivelmente complicadas. Escolha um sistema simples que é lógico, mesmo que o comerciante não entenda. Também trocamos importantes desdobramentos de suporte e resistência com a verificação do The Forex Heatmapreg, outro sistema de entrada comercial simples que funciona. Por que tantos negociadores de moeda falham Os comerciantes de Forex falham porque eles não possuem um sistema de negociação que funciona. Eles não têm nenhum sistema, eles não têm plano de negociação, eles não têm habilidades de análise de mercado, eles não têm técnicas de gerenciamento de dinheiro, bastante lista. Também existem problemas e barreiras psicológicas, ganância simples e recusa de comércio de demonstração e decisões emocionais versus As decisões comerciais lógicas também contribuem para o fracasso de um comerciante de moeda. Ter um sistema de negociação lógico é o início da cura para essas falhas. Qual é o melhor indicador para usar O mercado de mercado forex em si é o melhor indicador e sempre será. Analisamos todo o mercado diariamente no Forexearlywarning para determinar as tendências do mercado e, em seguida, realizamos análises semelhantes no ponto de entrada comercial. Nossas técnicas são lógicas e diretas. É simplista, muitas vezes faltam uma série de recursos e a maioria de seus usuários são pessoas que os comerciantes profissionais considerariam extremamente pouco sofisticados. Isso me lembra exatamente o que as pessoas estavam falando sobre os microcomputadores ou, para isso, America Online, quando ele saiu pela primeira vez, porque 1) Depois de ter uma comunidade, você tem dinheiro, uma vez que você tenha dinheiro que você pode pagar para colocar todos os desaparecidos características. 2) A comunidade é composta de pessoas que são extremamente pouco sofisticadas, mas isso é o que acontece quando você começa a diminuir as barreiras à entrada. Coisas como a quantopian torna a troca de trocas disponível para os não profissionais, e isso altera radicalmente o que é preciso para ser uma citação. Por exemplo, coisas como o quantopian torna a troca de trocas disponível para encanadores. Agora, os encanadores podem não saber a primeira coisa sobre os mercados financeiros, mas eles sabem algo sobre o encanamento e podem usar seus conhecimentos de encanamento para ganhar dinheiro no mercado de ações. Isso é muito parecido com a web. Uma vez que você tinha que ferramentas para colocar em conjunto uma citação do site, as habilidades técnicas necessárias para criar um site deixam de se tornar importantes e o conhecimento do domínio começa a tornar-se mais valioso. Então, este é o futuro da negociação. 37.8k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Mais Respostas abaixo. Questões relacionadas Quem são os investidores mais bem-sucedidos usando Quantopian Como a empresa Quantopian ganha dinheiro Qual é a pilha de tecnologia de Quantopian O que é Quantopian O que é como trabalhar em Quantopian Qual é a sua revisão de Quantopian Eu posso ficar rico usando o Quantopian? Tempo Quants usado Quantopian Fazer muitos comerciantes algorítmicos usam computadores Mac Quem são concorrentes de Quantopian Como posso me tornar um tradutor de flashalgorithm Como devo fazer para me transformar em Finanças quantitativas algo-trader: Quais são as vantagens e desvantagens da Quantpian v. Quantconnect Its Um bom trampolim para iniciantes, mas não é suficiente para todos os comerciantes lucrativos. Eu acho que os problemas enraizados na expectativa de financiamento inicial. Quantopian obteve uma grande quantidade de financiamento inicial e espera-se que eles consigam toneladas de usuários para justificar a próxima rodada de financiamentos. Servir iniciantes e servir especialistas são dois mercados muito diferentes. Enquanto a Quantopian se concentrou em obter o público em geral a bordo, não os vi ajudando comerciantes profissionais. Imagino que é um grande dilema dentro dessas empresas. Eles precisam tornar as pessoas rentáveis em longo prazo, no entanto, o número de comerciantes rentáveis é tão pequeno. Se eles dedicarem uma grande porcentagem do esforço de sua empresa para cuidar de tão pequena porcentagem de usuários, o ROI é muito baixo para justificar, especialmente quando eles precisam de mais financiamentos no futuro. Atualmente, é o financiamento de dinheiro para financiar o uso do público em geral para a plataforma e tecnologia. A mais longo prazo, eles precisam conseguir que os usuários vencedores financiem o público em geral. Idealmente, eles receberiam mais pessoas do público em geral para os usuários vencedores e assim o ciclo pode continuar. Mas tenho uma forte dúvida sobre isso com o estado atual da plataforma. Eu escrevi minha resposta antes de ver os outros. Eu concordo com Joseph Wang que o conceito é realmente legal e pode ser realmente o futuro do comércio varejista. Mas definitivamente não é o estado atual da plataforma. Essa empresa tem que descobrir uma boa maneira de obter lucros para apoiar o desenvolvimento a longo prazo de sua empresa. Boa sorte para eles. Eu também estou no mercado para fornecer consultoria em tecnologia e soluções para comerciantes que fazem lucro profissional. Quantopian é, em certo sentido, meu concorrente () e então eu poderia ser tendencioso em meus comentários. 5,7k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Aaron Brown. Gerente de Risco da AQR Capital Management (2007-presente) Embora as respostas anteriores sejam úteis, acho que estão respondendo o que os autores pensam de Quantopian em vez de o que os profissionais acreditam. Alguns dos autores estão envolvidos na concepção de algoritmos de negociação, mas isso não é o mesmo que o comércio (não pior, apenas diferente), ou, de qualquer forma, é um nicho de negociação que é mais provável que compare a tecnologia de Quantopians para outras plataformas do que avaliar a conceito. A grande maioria dos comerciantes profissionais não ouviu falar de Quantopian e, se introduzida, assumiria que era mais uma maneira de separar os vencedores dos dois investidores na plataforma Quantopian e seus fundos de seu dinheiro. Na visão de um comerciante, o objetivo de todas as instituições financeiras é reunir dinheiro que exige material comercial, de modo que os comerciantes profissionais podem obter operações ricas contra eles. Eles tendem a ser cínicos sobre se alguma dessas instituições financeiras realmente faz qualquer bem para qualquer um, exceto as pessoas que as executam e os comerciantes que vivem fora delas. Acredito que os comerciantes estão errados, tanto em geral como em relação a Quantopian. Eu também discordo das opiniões nas respostas anteriores. O comércio profissional é uma atividade única. Oferece compensação superior, na ordem das estrelas do rock, atletas de topo, empresários, autores de best-seller e estrelas de cinema, sem exigir em qualquer lugar perto da quantidade de trabalho ou sorte para ter sucesso. Exige um grau moderado de talento, mas nada como os outros campos. Então, por que nem todo mundo é um bilionário de fundos de hedge ou, pelo menos, faz um milhão por mês negociando em seu roupão em casa. A barreira tradicional para a entrada, por milhares de anos, sempre foi a vontade de tentar. Não é necessária nenhuma educação ou licença ou permissão, para ser um comerciante profissional, você só tem que começar a negociar e, em seguida, viver fora da renda. Você não precisa de mercados financeiros sofisticados, comércio de pessoas neolíticas, comércio de prisioneiros, todos os comércios. Mas é preciso alguma habilidade (não muito) para levá-los a negociar com você, e negociar o suficiente com vantagem suficiente para você sobreviver no lucro. Quantopian é uma das muitas ideias para remover a barreira tradicional à entrada, dando permissão ao comércio das pessoas. Como o mago de Oz. Mas difere da maioria dessas empresas em dois aspectos. Dá a seus clientes algumas ferramentas básicas para que eles tenham um tiro digno de sucesso e espera ganhar dinheiro, tornando seus clientes bem-sucedidos em vez de tirar seu dinheiro. Não, não lhes dá as ferramentas que uma grande loja comercial ou um fundo de hedge lhes daria, mas oferece suas ferramentas para a grande maioria das pessoas que são muito tímidas ou muito ruins com pessoas ou muito convencionais para pedir ser contratado Como comerciante. As idéias de capital e a construção de capital sobre a criatividade de pessoas tecnicamente dotadas irão revolucionar os mercados financeiros na próxima década. Em um palpite, seguirá a trajetória da primeira revolução quantitativa de Wall Street 30 anos depois. As idéias matemáticas desenvolvidas nas décadas de 1950 e 1960 foram jogadas de pequenas maneiras nos anos 60 e 70, dominaram Wall Street nos anos 80 e 90, e não foram alteradas fundamentalmente desde então. Eu acho que a conexão global, a aprendizagem de máquinas e outras coisas desenvolvidas nas décadas de 1980 e 90, e jogadas com pequenas maneiras nos anos 90 e 2000, estão atualmente explodindo em importância. A primeira revolução quantitativa criou o moderno hedge fund, movendo o poder financeiro de instituições grandes, tradicionais e reguladas para pequenos grupos de indivíduos idiossincráticos, que são bastante diferentes das principais pessoas das grandes instituições. Claro, as grandes instituições trocam quant, mas os bons comerciantes podem se mover a qualquer momento para sua própria loja, então as instituições não podem controlá-la. Sim, apenas cerca de 5 do capital total é administrado por quants criativos, mas é alavancado e agressivo, por isso ele define preços e negociação. Penso que vamos ver um novo tipo de instituição crescer e Quantopian é um protótipo que substituirá grandes instituições financeiras ou hedge funds, mas exercerá uma grande influência nos mercados e nos preços. Os comerciantes profissionais na maior parte não sabem disso, eles estão felizes ficando ricos executando uma livraria de canto e podem imaginar que a Amazon mudará seu mundo. 2.6k Vistas middot View Upvotes middot Não para reproduçãoPionar no Tomorrows Trading Como funciona. Construir Algoritmos em um IDE de Navegador, Usar Estratégias de Modelo e Design de Dados Grátis e testar sua estratégia em nossos dados gratuitos e quando estiver pronto, implemente-o ao vivo para sua corretora. Código em várias linguagens de programação e aproveite o nosso cluster de centenas de servidores para executar o backtest para analisar sua estratégia em ações, FX, CFD, Opções ou Futures Markets. QuantConnect é a próxima revolução no comércio quantitativo, combinando computação em nuvem e acesso aberto a dados. Velocidade sem paralelo aproveita nossa fazenda de servidores para velocidades institucionais do seu computador desktop. Você pode iterar em suas idéias mais rápido do que você já fez antes. Massive Data Library Nós fornecemos uma enorme biblioteca gratuita de dados de resolução de carrapatos de 400 TB que cobre os US Equities, Options, Futures, Fundamentals, CFD e Forex desde 1998. 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